I dati richiesti devono essere forniti dalle trading venue attraverso la compilazione delle seguenti nove tabelle, che contengono:
- Tabella 1: Informazioni relative alla tipologia della sede di esecuzione;
- Tabella 2: Informazioni relative alle tipologie di strumenti finanziari negoziati;
- Tabella 3: Informazioni relative ai prezzi di esecuzione dei contratti intraday;
- Tabella 4: Informazioni relative ai prezzi di riferimento di ogni singola giornata (minimo e massimo giornaliero, media ponderata);
- Tabella 5: Informazioni relative ai costi di esecuzione e di accesso alla sede di esecuzione (aggiornamento mensile);
- Tabella 6: Informazioni relative alla probabilità di esecuzione, in termini di rapporto tra ordini ricevuti e contratti eseguiti e relative metriche;
- Tabella 7: Informazioni relative alla probabilità di esecuzione in termini di qualità dei prezzi e profondità del book;
- Tabella 8: Informazioni relative ad una serie di metriche proprie dell’attività di negoziazione;
- Tabella 9: Informazioni relative alle tempistiche di risposta nei sistemi RFQ.
Per il dettaglio delle informazioni contenute in ciascuna tabella si rimanda al testo della normativa in oggetto.
Si comunica che, a causa di un problema tecnico, relativamente alla data del 01/06/2018 le succitate tabelle 3, 7 ed 8 non contengono le informazioni relative ad alcuni strumenti finanziari negoziati.