Glossario finanziario - Spread Temporale

Strategia operativa mediante la quale si assumono posizioni su due o più opzioni dello stesso tipo, stesso prezzo di esercizio e diversa scadenza. La strategia di spread temporale può riguardare anche contratti futures.

Lo spread temporale su opzioni è dato dalla combinazione di un acquisto di un contratto di opzione e la contestuale vendita dello stesso contratto, avente caratteristiche identiche (attività sottostatnte, prezzo di esercizio, ecc.) salvo che la scadenza.
Lo spread temporale su futures è meno frequente e prevede l'assunzione simultanea di una posizione lunga su un contratto relativo a una scadenza e di una posizione corta sullo stesso contratto e lo stesso ammontare relativa a un'altra scadenza.

Calendar Spread, Spread di Calendario, Time Spread

Spread di Prezzo