E' on line l'analisi degli spread degli ETF 

Anche gli ETF, come qualsiasi altro titolo quotato in borsa, presentano una differenza tra prezzi denaro (in acquisto) e prezzi lettera (in vendita) meglio conosciuta con il termine di bid-ask spread. Lo spread denaro-lettera si definisce quindi come la differenza tra questi due prezzi e rappresenta in ultima istanza un costo implicito per l'investitore.
Due altri concetti rivestono notevole importanza per chi investe in strumenti quotati: si tratta della profondità (o spessore) e dell'ampiezza del book di negoziazione nel quale vengono esposte le proposte di tutti gli operatori. Con profondità del book si intende l'esitenza di ordini sia in acquisto che in vendita per numerosi livelli di prezzo, mentre con ampiezza del book si fa riferimento alla presenza di proposte di dimensioni elevate.
Un book di negoziazione profondo riduce la presenza di vuoti di domanda/offerta e attenua il rischio di eccessive variazioni di prezzo, mentre l'ampiezza limita il market impact derivante da un singolo ordine con elevate quantità.

Borsa Italiana elabora su base mensile un report relativo agli spread rilevati sul mercato ETFplus, per tutti gli ETF in quotazione, raggruppandone i dati  per asset classes omogenee e per le seguenti classi dimensionali di investimento: 1 Euro, 5.000, 15.000 e 25.000 Euro.

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