Mercato IDEM

A partire dal 2 marzo 2009 entrerà in vigore il nuovo schema di pricing per la negoziazione degli strumenti derivati dell’ IDEM, il mercato dei derivati di Borsa Italiana.

Il nuovo pricing, che offrirà agli intermediari condizioni di trading ancora più vantaggiose, si colloca all’interno del processo di sviluppo e di continuo miglioramento dell’ IDEM che negli ultimi mesi ha introdotto una nuova microstruttura e nuove funzionalità di mercato, quali il give-up internazionale e la market maker protection.

In particolare, la nuova struttura di pricing prevede:

• Cap su stock option e stock future: le commissioni di trading e clearing verranno applicate solamente sui primi 1.000 lotti. Non saranno invece applicate commissioni su trade su stock option e stock future oltre il millesimo lotto. 
• Small size deal su stock future: sarà applicata una trading fee fissa (equivalente all’attuale corrispettivo per un trade da 5 lotti) per i deal con un numero di lotti sottostante compreso tra 5 e 25, consentendo un risparmio crescente fino all’80%.

Raffaele Jerusalmi - Director derivatives and fixed income markets, London Stock Exchange Group - ha commentato: “Il nuovo schema di pricing è stato pensato per venire incontro alle richieste degli operatori e per rendere l’IDEM ancora più competitivo a livello internazionale”.

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