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COMUNICATO STAMPA

Borsa Italiana lancia sul mercato dei derivati la prima opzione su un titolo del Nuovo Mercato

In negoziazione dal 19 giugno l'opzione su Tiscali. Lo stesso giorno parte anche la nuova opzione su Ras.

Borsa Italiana lancia sul mercato dei derivati italiano (IDEM) il primo contratto di opzione su un titolo del Nuovo Mercato: dal 19 giugno sarà infatti possibile negoziare l'opzione su Tiscali.

La nuova opzione riflette il crescente interesse per il Nuovo Mercato da parte della clientela professionale e retail. L'opzione su Tiscali è uno strumento facilmente accessibile, che risponde a esigenze di investimento e di copertura. La sua liquidità verrà garantita da tre market maker: Caboto, Oddo Options e Timber Hill (gli ultimi due attivi come remote members).

Il 19 giugno Borsa Italiana lancia anche il contratto di opzione su Ras.

Con questi due nuovi contratti, il numero totale delle opzioni trattate nel mercato IDEM sale a 31.

Il controvalore nozionale delle opzioni sulle singole azioni è cresciuto, nel periodo gennaio-maggio 2000, del 77% rispetto alla media del 1999 e la media di contratti giornalieri è cresciuta del 163%.

L'open interest a fine maggio ha raggiunto i 990.000 contratti, contro i 420.000 di fine 1999.

Le ultime opzioni lanciate da Borsa Italiana (Intesa, Autostrade e Bipop) nel mese di maggio hanno negoziato in media più di 13.000 contratti. L'opzione su Autostrade, ad esempio, sta negoziando già l'8% del controvalore cash.

Milano, 15 giugno 2000

Le caratteristiche delle due nuove opzioni:

Tiscali

Lotto minimo

100 azioni

Market maker

Caboto Sim

Oddo Options (remote member)

Timber Hill (remote member)

Volatilità storica

a 1 settimana: 39%

a 1 mese: 87%

a 1 anno: 110%

Capitalizzazione

9.1 bn euros (41% della capitalizzazione del Nuovo Mercato)

Ras

Lotto minimo

1500 azioni

Market maker

Caboto Sim

Timber Hill (remote member)

Volatilità storica

a 1 settimana: 54%

a 1 mese: 45%

a 1 anno: 39%

Capitalizzazione

7.3 bn euros

IDEM - MERCATO ITALIANO DEI DERIVATI:

ELENCO OPZIONI SU AZIONI dal 19 giugno 2000

Titolo Lotto minimo Titolo Lotto minimo

ACEA

1.000

Generali Assicurazioni

500

Alleanza Assicurazioni ord.

1.000

Holding Partecipazioni Industriali ord.

10.000

AEM

2.500

INA

10.000

Alitalia ord.

5.000

Mediaset

1.000

Autostrade

1.000

Mediobanca

1.000

Banca Commerciale Italiana ord.

1.000

Montedison ord.

10.000

Banca di Roma

5.000

Olivetti ord.

5.000

Banca Intesa

5.000

Pirelli S.p.A. ord.

5.000

Banca Monte dei Paschi di Siena

1.000

Ras ord. *

1.500

Bipop-Carire

1.000

San Paolo - IMI

1.000

Edison

1.000

SEAT - Pagine Gialle ord.

2.500

ENEL

1.000

T.I.M. ord.

1.000

ENI

1.000

Telecom Italia ord.

1.000

FIAT ord.

500

Telecom Italia risp.

1.000

Finmeccanica ord.

10.000

Tiscali *

100

Unicredito Italiano ord.

1.000

* dal 19 giugno

SPECIFICHE DEL CONTRATTO DI OPZIONE

Stile di Esercizio: Americano - Le Opzioni su Azioni possono essere esercitate in qualsiasi giorno lavorativo precedente al giorno di scadenza

Scadenze:
Quattro scadenze trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre) e le due scadenze mensili più vicine.
Giorno di Scadenza:
Terzo venerdì di ciascun mese di scadenza (ore 8:30)

Ultimo Giorno di

Negoziazione:
Le negoziazioni dei contratti in scadenza terminano il giorno lavorativo precedente alla scadenza

Quotazione:

In Euro, fino a quattro cifre decimali

Movimento Minimo

di Prezzo:
0.0005 €

Liquidazione:

La liquidazione avviene mediante consegna fisica dei titoli il quinto giorno lavorativo successivo all'esercizio

Prezzo di Regolamento:

Calcolato dalla Cassa di Compensazione e Garanzia

Orari di Negoziazione:

Dalle 9:15 alle 17:30

Give-up:

Disponibile

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